ایستانیوز: معاملات الگوریتمی طی سال های اخیر در کشور ما مورد استقبال و حمایت نهاد ناظر بازار سرمایه قرار گرفته و خوشبختانه در مسیر توسعه قرار دارد.معاملات الگوریتمی، روشی برای اجرای سفارش ها با استفاده از دستورهای معاملاتی از پیش برنامه ریزی شده وهمچنین استفاده از اطلاعاتی از قبیل زمان بندی قیمت یا حجم معاملات است. در این نوع معاملات می توان از مزایای سرعت و پردازش اطلاعات ناشی از رایانه ها در مقایسه با افراد معامله گر بهره مند شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، سابقه استفاده از کامپیوتر برای ثبت سفارشات در بازار های مالی به دهه هفتاد میلادی و بورس نیویورک باز می گردد. معامله گری از طریق کامپیوتر به کمک برنامه های نرم افزاری در خلال سال های دهه هشتاد قرن گذشته میلادی توسعه بیشتری یافت و نهایتا در دهه نود، همه گیر شد.
امروزه بیش از هفتاد درصد از معاملات سهام در ایالات متحده و ژاپن به وسیله نرم افزار های الگوریتمیک انجام می شود، در حالیکه این رقم در هندوستان به عنوان یک کشور در حال توسعه به 40 درصد و در چین به 30 درصد می رسد.دیگر کشور های آسیایی و در حال توسعه نیز رقمی کما بیش کمتر از بیست و پنج درصد از معاملات را از طریق نرم افزار های الگوریتمی انجام می دهند، اما آمار و ارقام موجود نشان می دهد، که رشد فزاینده ای از معاملات الگوریتمی در تمامی بورس های جهان به طور عام و بازارهای آسیایی به طور خاص پیش رو است.
گزارش مجله اکونومیست حاکی از آن است، که چهار و سه دهم هزار میلیارد دلار از سرمایه گذاری در بازار سرمایه آمریکا در سپتامبر 2019 با استفاده از هوش مصنوعی انجام گرفته است. با توسعه روز افزون بازار های مالی و افزایش سرعت معاملات نیاز های جدیدی چون نیاز به ابزار های معاملاتی هوشمند، خودکار و ربات های سریع بیشتر احساس خواهد شد. از این رواز سال گذشته مسابقات الگوریتمی بازار سرمایه با برنامه ریزی سازمان بورس و اوراق بهادارو حمایت گروه مالی پاسارگاد اکنون به دومین دوره خود رسیده است واهداف برگزاری مسابقات را می توان، تلاش در جهت رسیدن به استاندارد های جهانی، مشارکت بیشتر نخبگان در حوزه فناوری اطلاعات و مالی در بازار سرمایه، گسترش و بسط مفاهیم نوین بازار سرمایه به جامعه، معرفی فرصت های شغلی فعالان حوزه معاملات الگوریتمیک در سطح کشور، معرفی قابلیت های نرم افزاری و ابزار های معاملاتی نوین به افراد جامعه، ارتقای دانش حرفه ای فعالان بازار سرمایه، آزمون نقاط ضعف و قوت معاملات الگوریتمیک توسط نهاد ناظر پیش از فراگیر شدن آن و کشف استعداد در بین علاقه مندان دانست. در این راستا پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی ( ایستانیوز) گفتگویی را با جحت الله فرهنگیان مدیرعامل شرکت داتکس انجام داده است که در ادامه می خوانید .
گروه مالی پاسارگاد اکوسیستم کامل مالی است
حجت الله فرهنگیان مدیرعامل شرکت داده پردازان تدبیر سرمایه (داتکس) که به عنوان یکی از اعضا گروه مالی پاسارگاد شناخته می شود در خصوص دومین رویداد معاملات الگوریتمی گفت: گروه مالی پاسارگاد در سال 97 حامی برگزاری اولین رویداد مسابقات معاملات الگوریتمی بازار سرمایه ایران بود.
وی افزود: تصور بنده این است که هیچ تیم یا گروهی نمی توانست مانند گروه مالی پاسارگاد از این مسابقات در این سطح وسیع حمایت نماید چراکه در گروه مالی پاسارگاد یک اکوسیستم کامل از شرکت ها و ابزارهای مالی و سرمایه گذاری پیش بینی شده است. برای نمونه شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد به عنوان هاب اصلی معاملاتی در گروه حضور دارد، شرکت داتکس که ابزارها و زیرساخت های معاملاتی را با فناوری روز دنیا تهیه می نماید اکنون در بازار سرمایه سهم قابل قبولی را دارا می باشد. شرکت ارزش پرداز آریان (آیکو) به عنوان یک شرکت پردازش اطلاعات مالی، اطلاعات مفیدی را می تواند در اختیار تیم ها و الگوریتم ها برای تصمیم گیری قرار دهد. شرکت فناپ به عنوان یک شرکت بزرگ آی تی است که هوش مصنوعی و الگوریتم ها از خواستگاه آن خارج می شوند و بازار سرمایه از این برنامه ها حمایت می کند. شرکت پارس آریان و ارزش آفرینان نیز دو شرکت بزرگ سرمایه گذاری هستند که الگوریتم ها در آن برای سرمایه گذاران تهیه می شوند.
فرهنگیان ادامه داد: گروه مالی پاسارگاد داشتن یک اکوسیستم کامل را لازم دانسته و قطعا تنها یک اکوسیستم کامل، قادر خواهد بود از این رویداد مهم حمایت نماید. گروه مالی پاسارگاد به خوبی این مزیت جدید و ارزش آن در بازارهای سرمایه را درک کرده و لذا مسئولیت به شرکت داتکس محول گردید تا با همکاری سازمان بورس دومین رویداد مسابقات معاملات الگوریتمی بازار سرمایه ایران را نیز برنامه ریزی و برگزار نماید.
وی اظهار داشت: درحالی سال گذشته اولین دوره رویداد مذکور برگزار می شد که در سال های گذشته موضوع معاملات الگوریتمی در بازار به صورت علنی و آشکار وجود نداشت و حتی تا چند سال پیش از دیدگاه نهاد ناظر، انجام معاملات الگوریتمی از طریق ماشین ها تخلف محسوب می شده است. با این حال با اقبالی که در داخل به این معاملات شد و معاملاتی که در بازارهای بین المللی وجود داشت سازمان بورس نیز این عزم را پیدا کرد که این نوع معاملات را آغاز نماید. از اینرو برگزاری اولین دوره این مسابقات باعث شد بحث ها و بررسی ها در سازمان بورس، شرکت سپرده گذاری و مدیریت فناوری اطلاعات بسیار جدی تر دنبال گردد و اولین دستورالعمل ها در این خصوص صادر شود.
مدیرعامل شرکت داده پردازان تدبیر سرمایه (داتکس) تصریح کرد: سال گذشته حدود 40 تیم از این رویداد استقبال کردند و امسال هم با بکارگیری تجارب سال گذشته، زیرساخت های این نوع معاملات هم در سمت سازمان بورس و هم در سمت گروه مالی پاسارگاد، توسعه پیدا کرد و شرکت ها در یک سال اخیر اقبال خوبی نسبت به استفاده از الگوریتم ها در سرمایه گذاری های خود نشان دادند. در نتیجه امسال هم مذاکره با سازمان بورس برای برگزاری دومین دوره این مسابقات آغاز شد و برنامه ریزی ها صورت گرفت و استقبال خوبی نیز از رویداد شد و شاهد اعلام آمادگی 65 تیم بودیم.
وی تصریح کرد: گروه مالی پاسارگاد در یک سال گذشته در تلاش بوده تا یکسری از فعالیت ها را به صورت الگوریتمی انجام دهد اما باید بدانیم اعتمادسازی در حوزه الگوریتم ها و سپردن حجم عظیمی از فعالیت ها به آنها، کمی زمان بر است. این گروه از سال گذشته همکاری هایی را با شرکت های حاضر در نمایشگاه سال گذشته آغاز کرد اما می توان گفت با توجه به حجم معاملاتی که در کل بازار سرمایه از طریق معاملات الگوریتمی انجام می شود و کمتر از یک درصد می باشد، هنوز راه زیادی باقی مانده است. با این حال سرعت در این بخش بسیار بالاست و میزان استقبال از سوی گروه های مختلف از این ابزار جدید بسیار خوب بوده است.
فرهنگیان خاطرنشان کرد: گروه مالی پاسارگاد از تیم های مستعد و خلاق با هدف بهره گیری از پتانسیل آنها دعوت به همکاری می نماید و حمایت های لازم را از آنان به عمل خواهد آورد و به رشد و توسعه آنان کمک خواهد کرد. درمجموع اتفاقات خوبی در حوزه معاملات الگوریتمی در حال وقوع است و تقریبا می توان گفت از رویداد نخست که در سال گذشته برگزار شد، شرکت هایی که در بازار سرمایه به صورت عمده در حال انجام معاملات هستند، وارد حوزه الگوریتمی شده اند چون این شرکت ها باید از طریق داتکس یا شرکت های مشابه معاملات خود را به کارگزاری و هسته معاملات برده و معرفی نمایند. با این حال هنوز حجم های قابل توجهی روی الگوریتم ها نیامده اما امیدواریم این مسئله سرعت بگیرد.
وی در پاسخ به این سوال که آینده این نوع معاملات را چگونه ارزیابی می کنید و آیا زیرساخت های این نوع معاملات آماده است گفت: علیرغم گذشت 50 سال از تصویب قانون بورس اما از تاسیس بازار سرمایه ایران 14 سال می گذرد. با این حال تجربه 50 ساله بازارهای جهانی را دارا می باشیم و بنابراین شاید نیازمند نوآوری های جدید نباشیم چون معاملاتی که اکنون به دنبال آن هستیم نمونه های خارجی دارد و تنها باید سمت و سوی بازارهای جهانی را رصد نماییم. در بازارهای آمریکا معاملات الگوریتمی به طور جدی از سال 2008 آغاز شد و اکنون ابعاد این بازار 150 درصد افزایش یافته است. سرمایه گذاران حقیقی چنانچه بتوانند برای سرمایه گذاری در بازار از یک الگوریتم استفاده نمایند قطعا حجم معاملاتشان به صورت چشمگیری افزایش خواهد یافت و الگوریتم معاملاتی فرصت بیشتری را در طول زمان معاملاتی برای سرمایه گذاران فراهم می کند. بنابراین اعتماد بیشتری را ایجاد کرده و شاهد جذب سرمایه های بیشتری در بازار خواهیم بود. از اینرو انتظار ما این است که همچون سایر کشورها، معاملات الگوریتمی جایگاه خود را به سرعت در بین بازار سرمایه ایران نیز پیدا کند کما اینکه معتقدیم این ابزار، زیرساخت تمام ابزارهای معاملاتی در سال های آتی خواهد بود.
وی در خاتمه گفت: داتکس ارائه دهنده زیرساخت معاملات الگوریتمی گروه مالی پاسارگاد است اما سایر کارگزاران نیز می توانند از این ابزار ما استفاده نمایند و سرویس های مربوطه را دریافت کنند.
